МАРКОВА ЦЕПЬ СЛОЖНАЯ

последовательность случайных величин x_n обладающая следующими свойствами:

1) множество значений x_n конечно или счетно,

2) при любом n и любых значениях

Сложная цепь Маркова, удовлетворяющая (*), наз. s-сложной. При s= 1 условие (*) является обычным марковским свойством. Изучение s-сложных цепей Маркова можно свести к изучению обычных цепей Маркова. Для этого рассматривается последовательность случайных величин h_n значения к-рых находятся во взаимно однозначном соответствии, со значениями вектора

Последовательность случайных величин h_n образует обычную "Маркова цепь".

Лит.:[1] Дуб Дж., Вероятностные процессы, пер. с англ., М., 1956. В. П. Чистяков.