АВТОКОВАРИАЦИЯ

случайного процесса - "ковариация" Если обозначает математич. ожидание случайной величины , то А. равна

Термин "А." употребляют обычно применительно к стационарным случайным процессам (в широком смысле). Для них А. зависит только от hи лишь множителем, равным дисперсии X_t , отличается от автокорреляции. Наряду с А. употребляют термин "ковариационная функция" (или функция автоковариации).

Л. В. Прохоров.