Теория портфеля ценных бумаг

(portfolio theory): Portfolio theory(fin) Аналитический подход к подбору "портфельных инвестиций "(portfolio investments) и управлению ими. Включает изучение диверсификации вложений в целях уменьшения риска, а также исторический обзор рынков (См.: "чартист "(chartist); "теория "ходьбы наугад"/теория "блужданий"" (random-walk theory) с тем, чтобы проследить ценовые тенденции. Сегодня, когда можно покупать и продавать фьючерсы и опционы индексов и акций, важным моментом теории портфеля ценных бумаг становится "страхование/защита портфеля ценных бумаг "(portfolio insurance). Наряду с анализом рисков и проблемой увеличения капитала данная теория рассматривает структуру портфелей ценных бумаг и ее соотношение с ожидаемым доходом. См. также: "коэффициент альфа "(alpha coefficient); "коэффициент бета "(beta coefficient); "модель ценообразования капитальных активов "(capital asset pricing model).