своя воля страшнее неволи
Ср. Непривычно... ему ходить по мелкоштучному паркету, не умеет он ни сесть, ни стать в комнатах, строенных не на житье, а людям напоказ... Душно ему в своем доме, сбылась над ним пословица: "Своя воля страшней неволи".
П.И. Мельников. Красильниковы. 1.
Большой толково-фразеологический словарь Михельсона
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.