* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

Некоторые положения статистики 571 Плотностью вероятности (или дифференциальной функцией распределе ния) случайной величины называют функцию f(x) = F?(x). Вероятность попада ния непрерывной случайной величины в интервал (a;b) равна интегралу от f(x) в пределах от a до b: Математическим ожиданием M(X) непрерывной случайной величины X с плотностью вероятности f(x) называют величину несобственного интеграла а дисперсией случайной величины с математическим ожиданием a именуют вели чину: Как и в случае дискретных величин, дисперсия является мерой отклонения случайных величин от их математического ожидания. 7.1.4. Законы распределения и статистические функции В статистической обработке данных генеральной или выборочной совокупности используются различные законы распределения непрерывных случайных вели чин. Один из самых простых законов – равномерный. Он соответствует постоян ному значению f(x) = C на отрезке [a,b] с единичной площадью зависимости f(x). Отсюда следует, что C = 1/(b – a). Одним из самых распространенных является нормальный закон распреде ления: где a – математическое ожидание и ? – среднеквадратичное отклонение. Интег ральная функция распределения для него: Значимость нормального закона распределения вероятностей для практики вычислений не стоит переоценивать – очень часто нет достаточных оснований считать, что этот закон соблюдается.